时隔两年，负油价事件内幕曝光！12名交易员合谋，单日收割7亿美元

近日，加州稀有硬币交易商Mish International Monetary向英国维加资本（Vega Capital London）提起诉讼。诉讼围绕2020年4月负油价事件。

两年前的4月20日，WTI期货价格暴跌56美元，报收-37.63美元/桶。这是石油期货自1983年在纽约商品交易所开始交易后，首次跌入负数，但第二天价格回升至10美元左右。

Mish International Monetary在负油价事件当天出现大量亏损。现如今，其指控维加资本操纵市场、违反反垄断法，通过购买特殊的“结算交易（TAS）”合约，并合谋在合约到期前抛售大量普通WTI合约压低价格，获利逾7亿美元。

Mish International Monetary表示，在WTI期货到期之前，维加资本每分钟抛售153.5份合约，占全球市场总量的30%以上。其中，有96.2%至99.7%的交易在“同一时间同向波动”的“极其强劲趋势”。

与此同时，数名交易员们在社交软件上的聊天记录被曝光，其中出现“请不要告诉任何人今天发生了什么”、“为了这一刻，我们努力了很多年”等指向合谋的言论。

美国芝加哥地区法官加里·费纳曼裁定，聊天记录足以指向潜在的阴谋，因此允许对被控导致石油期货市场空前崩盘的英国交易员提起诉讼。

裁决文件显示，负油价为维加资本的交易员们带来一笔巨大财富，其中包括芝加哥商品交易所期权的利润约6.33亿美元、美国洲际交易所的利润约7188万美元。

加里·费纳曼驳回了对4名未出现在聊天记录中的交易员的起诉，但认为对剩下的8名交易员的指控是合理的。Mish International Monetary需要在4月28日前修改控诉并重新填写被驳回的部分。

回顾两年前的负油价事件，一场罕见的原油风暴席卷全球，亏损者不乏超大型机构。

2020年4月8日，WTI定价规则临时修改允许负油价。4月20日，负油价漏洞触发，引发连环反应。4月21日，WTI 5月期货合约交割，“原油宝”暴雷。

“原油宝”，是中国银行于2018年1月推出的投资产品，与境外原油期货挂钩。原油宝既可挂钩WTI原油期货，也可挂钩布伦特原油期货，同时匹配美元、人民币，加上只需几十元的资金门槛和符合国内的作息时间，因此大受市场欢迎。 2020年4月22日，中国银行公告称，原油宝产品以-37.63美元、人民币-266.12元的价格进行轧差结算或移仓。同日，部分购买了中国银行“原油宝”产品的投资者收到短信，称投资者账户出现亏损，还需向银行补足交割款。

当年5月16日，中国银行有关负责人表示，已与超过80%的客户完成和解签约。三天后，银保监会针对“原油宝”事件启动立案调查程序。12月，调查结果出炉，中国银行及其分支机构合计罚款5050万元、该行全球市场部两任总经理罚款50万元、相关副总经理及资深交易员等两人罚款40万元。